Coşkun Yıldız, ünlü sanatçı Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız ile evliydi. Çiftin evliliği, Yıldız'ın vefatına kadar yaklaşık 14 yıl boyunca devam etmiştir. Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Seda Sayan ile olan yakınlığı nedeniyle sık sık magazin haberlerine konu olmuştur. Seda Sayan, eniştesini çok sevdiğini ve tatillerde, sahnede her zaman yanında bulundurduğunu ifade etmiştir. Yıldız'ın vefatı sonrası aile büyük bir üzüntü yaşamıştır. Ailesi, onun tedavi sürecinde sürekli yanında bulunarak destek olmuştur. Nursel Yıldız ile olan birlikteliği, çevresi tarafından uyumlu bir evlilik olarak tanımlanmıştır. Vefatının ardından cenaze süreci aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ailesi hakkında kamuoyuna yansıyan çok detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını koruma konusunda oldukça hassas bir tutum sergilemiştir.

Coşkun Yıldız, Elazığlı bir iş insanı olarak bilinmektedir. Elazığ kökenli olması, vefat haberleri sırasında yerel basında sıkça vurgulanmıştır. Hayatının büyük bir kısmını farklı şehirlerde geçirdikten sonra Muğla'nın Milas ilçesine yerleşmiştir. Milas'ın Ören Mahallesi'nde yaşamını sürdürmüş ve burada ticari faaliyetlerde bulunmuştur. Kökeniyle ilgili bilgiler genellikle vefatı sonrasında yapılan haberlerde yer almıştır. Elazığlı hemşehrileri tarafından da tanınan ve sevilen bir isim olmuştur. Vefatının ardından cenazesinin Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin köyüne defnedileceği bilgisi paylaşılmıştır. Bu durum, onun köklerine olan bağlılığını ve memleketiyle olan bağlarını göstermektedir. Yaşamı boyunca Türkiye'nin farklı bölgeleriyle etkileşimde bulunmuştur.

Coşkun Yıldız'ın aşk hayatı, Nursel Yıldız ile olan evliliği ile sınırlı olarak bilinmektedir. 2007 yılında evlenen çift, 14 yıl boyunca mutlu bir birliktelik sürdürmüştür. İlişkileri, magazin dünyasında Seda Sayan'ın eniştesi olması sebebiyle dikkat çekmiştir. Eşi Nursel Yıldız ile birlikte Muğla'da işletmecilik yapmış ve iş hayatlarını ortaklaşa yürütmüşlerdir. Aralarındaki bağın oldukça güçlü olduğu, vefatı sonrası Seda Sayan'ın açıklamalarından anlaşılmaktadır. Yıldız'ın özel hayatında başka bir ilişki veya aşk iddiası kamuoyuna yansımamıştır. Evlilikleri, Yıldız'ın 2021 yılındaki vefatına kadar kesintisiz devam etmiştir. Aşk hayatı, sadakat ve aile birliği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Magazin dünyasında herhangi bir skandal veya ayrılık haberiyle gündeme gelmemiştir.

Coşkun Yıldız, 10 Şubat 2021 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştır. Bu kaza, hayatının dönüm noktası olmuş ve yaklaşık 7 ay boyunca hastanede tedavi görmesine neden olmuştur. Tedavi süreci boyunca ailesi ve yakınları, özellikle Seda Sayan, onun yanından ayrılmamıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen 30 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Vefatı, hem ailesini hem de sevenlerini derin bir yasa boğmuştur. Cenazesi, memleketi olan Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin köyüne defnedilmiştir. Hayatı boyunca işletmecilik yapmış ve sosyal kişiliğiyle tanınmıştır. Ölümü, trafik kazalarının önemi konusunda da kamuoyunda bir farkındalık yaratmıştır. Biyografisi, ani bir kaza ile sona eren başarılı bir işletmecilik kariyerini ve güçlü aile bağlarını içermektedir.